Najfajniejsza jest możliwość napisania własnych wskaźników, napisania systemu, modyfikacji wszystkiego, czego się tylko da. Napisałem 3 systemy, zarzuciłem strzałki kupna/sprzedaży na wykres i teraz za jednym kliknięciem wiem, gdzie jestem.

http://img444.imageshack.us/img444/9295/clipboard01l.jpg

Jeśli chodzi o kontrakty, to zależy w jakim walorem chcesz grać. Jeśli na FW20 to minimum jakieś 10000 zł na kontrakt, ale przykładowo jeśli chcesz grać na FPKO to spokojnie powinno Ci wystarczyć 2000-3000 zł. To wszystko zależy od tego jaki chcesz uzyskać lewar.

Co do certyfikatów, też kiedyś się bawiłem certyfikatami na ropę, ale dochodzi tu jeszcze ryzyko walutowe względem dolara. Z tego powodu uznałem że to nie dla mnie, za wiele czynników ma wpływ na ostateczną cenę certyfikatu.

Skoro piszesz o programowaniu – czy system oparłeś o Excela, czy może korzystasz z bardziej zaawansowanego oprogramowania?

Co do mojej obecności na rynku to przejrzałem wykresy i zauważyłem, że niektóre spółki rosną mimo braku wyraźnych wzrostów WIG20, a że lepiej ruchów nie omijać to cały czas jestem ubrany w akcje. Możliwe, że dodam jeszcze jakiś dodatkowy warunek na główny indeks, ale za słaby jestem w programowaniu, żeby to uwzględnić w systemie, a nieprzetestowany boję się stosować.

Odnośnie derywatów to w ciągu najbliższego roku nie zamierzam się w to ładować (ani w forex). Co prawda nie ma problemu z wyborem waloru, ale za to przeraża mnie trochę lewar. Nie liczyłem zarządzania pozycją pod dźwignię, ale wydaje mi się, że potrzeba na ten typ zabawy powyżej 20k.

Ostatnio zainteresowały mnie certyfikaty na złoto, notowane u nas na giełdzie. Złoto bije historyczne rekordy, mówi się, że złotówka osłabnie trochę względem dolara, więc perspektywy są dobre. Poza tym technicznie certyfikat też wygląda nieźle, być może coś większego się zaczyna, na miarę zeszłorocznych wzrostów. Ale to takie rozważania, na nic nie naganiam.

A Ty masz doświadczenie z derywatami?

Ja osobiście wolałbym poczekać aż powstanie jakiś trend. Inna sprawa że nie mam jeszcze odpowiedniego kapitału, więc granie na giełdzie na razie odpada.

Też chciałem kiedyś grać systemem na rynku akcji, jednak wg mnie ogranicza on możliwości – można grać tylko na wzrosty, a w dodatku dochodzi problem wyboru spółki, o czym napisałeś.
Rynek terminowy daje więcej możliwości – można grać na nim i na wzrosty i na spadki, nie trzeba wybierać konkretnej spółki (granie na WIG20) a w dodatku gdy jest mała zmienność, możesz ją “podkręcić” za pomocą zwiększenia liczby kupowanych kontraktów. Ale granie na kontraktach wymaga o wiele większej dyscypliny niż granie akcjami.

Czy te 3 systemy wykorzystujesz zamiennie? Czy dzielisz kapitał na części i każdą z nich grasz przy pomocy innego systemu?

Stosuję 3 systemy do gry z trendem, lecz mały kapitał nie pozwala mi na pełną dywersyfikację, więc w zasadzie wykorzystuję tylko zmodyfikowany Donchian Breakout System.

Prawdziwy problem to wybór spółek. Poruszam się głównie po mWIG40, gdyż spółki te zapewniają dość dobrą płynność przy wyciszaniu “szumu”. Wadą jest oczywiście dość duża korelacja między spółkami w ramach indeksu.

Teoretycznie powinienem kupować za każdym razem, gdy generowany jest sygnał (niezajęcie pozycji na kluczowym wzroście może przesądzić o zyskowności systemu w danym roku). Ale nie mogę dzielić aż tak portfela (dzielenie na więcej niż 5-6 części jest podobnież mniej efektywne).

Dodatkowo zastanawiam się, czy nie zastosować w portfelu strategii anty-martyngałowej, czyli zmniejszyć zaangażowanie w akcje w oczekiwaniu na wzrosty (załóżmy, że od 2 miesięcy mamy ruch boczny).

Zatem teraz czekam, aż system zapracuje na to zaufanie, którym go obdarzam na kredyt i wygeneruje jakąś transakcję o zysku > 30%

Właśnie o to chodzi, że na początku gry za pomocą systemu mamy do dyspozycji tylko jego historyczne wyniki, a zaufanie do niego przychodzi dopiero z czasem.
Dopóki jednak nie mamy tego zaufania, musimy wykształcić odpowiednie podejście mentalne do gry, zwłaszcza w przypadku gdy zdarzy się, że system od samego początku wystawia nas na próbę.

Wybór spółki to dodatkowy problem. Każdy w tym przypadku powinien wybrać optymalną dla siebie metodę, która będzie pasowała do jego podejścia do giełdy – tak żeby miał do tego sposobu jak największe zaufanie.

Jeśli chcesz, możesz podzielić się doświadczeniem w tej dziedzinie, chętnie poczytam i z pewnością inni czytelnicy bloga też będą mogli dowiedzieć się czegoś pożytecznego.

Rozróżniłbym znajomość systemu i posługiwanie się jego wskazaniami. Można samemu zaprojektować system i doskonale go rozumieć, a jednocześnie nie stosować się do sygnałów kupna i sprzedaży.

Ciężko też jest ufać systemowi na podstawie samych danych historycznych, to przychodzi po długim jego stosowaniu. Najgorzej jest, gdy system od razu wystawia nas na próbę i generuje kilka stratnych transakcji z rzędu.

Poza tym stosowanie systemu na akcjach to zupełnie inna sprawa, gdyż dochodzi jeszcze wybór spółki. Gdy robimy backtesty przy wykorzystaniu portfela (czyli więcej niż 1 spółka) to musimy się zastanowić, jak zaprogramować dobieranie spółki (komputer nie ma dostępu do danych fundamentalnych). Ja ustawiam kupowanie spółki o najwyższym wskazaniu oscylatora stochastycznego.

Ale to już temat na inną bajkę…

Niestety sam nie mam jeszcze odpowiedniego doświadczenia w stosowaniu systemów inwestycyjnych i nie jestem w stanie oprzeć się na własnym doświadczeniu. Ten wpis to tylko streszczenie wywiadu, który uważam za bardzo wartościowy.

Może 30% to rzeczywiście nierealne, ale chciałem żeby było bardziej obrazowo – to tylko przykład.

Może to zbyt optymistyczne założenie, ale sądzę, że jeśli ktoś zaczyna się bawić z systemem to wie, jak system działa. Co jest jego celem, kiedy zawiera transakcje etc. Zakładam też, że osoba ta przejrzała wyniki backtestów swojego systemu i zna % zyskownych transakcji, MaxDD, SharpRatio, CAR/MaxDD i inne wyznaczniki jego skuteczności.

Poza tym nie wierzę, żeby gracz posługujący się systemem stracił w jednej transakcji 30%.

Ale tak tylko się czepiam